ตัวแบบการถดถอยที่มีผลกระทบจากค่าศูนย์ ประยุกต์ใช้กับจำนวนครั้งของการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ (ZERO-INFLATED REGRESSION MODEL APPLIED FOR VOLUNTARY MOTOR CLAIM INSURANCE)

Abstract

ในธุรกิจประกันภัยรถยนต์นั้น การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อจำนวนครั้งของการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนสามารถประมาณการการเกิดความถี่ของความเสียหายได้ ซึ่งจะนำไปสู่การคำนวณต้นทุนความเสียหายได้อย่างแม่นยำขึ้น เพราะการคำนวณต้นทุนความเสียหายที่ถูกต้องและแม่นยำจะทำให้บริษัทสามารถกำหนดเบี้ยประกันภัยได้อย่างเพียงพอต่อค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยเฉพาะการตั้งเงินสำรองจ่ายค่าสินไหมทดแทนได้อย่างเหมาะสม และสามารถจัดสรรเงินไปลงทุนต่อในแหล่งการลงทุนต่างๆ ได้อย่างคุ้มค่า โดยลักษณะข้อมูลของจำนวนครั้งของการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนมีค่าที่เป็นศูนย์อยู่มากอันเนื่องมาจากรถยนต์ที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขกรมธรรม์นั้นไม่ได้เกิดอุบัติเหตุ หรือผู้เอาประกันต้องรับผิดค่าเสียหายในส่วนแรกเอง ด้วยเหตุนี้งานวิจัยนี้จึงได้มีการประยุกต์การแจกแจงที่มีผลกระทบจากค่าศูนย์ เพื่อนำมาแก้ไขปัญหาข้อมูลที่ได้รับผลกระทบจากค่าศูนย์ โดยตัวแบบการถดถอยที่ใช้ในงานวิจัยนี้คือ ตัวแบบการถดถอยปัวซงที่มีผลกระทบจากค่าศูนย์ และตัวแบบการถดถอยทวินามนิเสธที่มีผลกระทบจากค่าศูนย์จากการศึกษาพบว่า ตัวแบบการถดถอยที่ถูกเลือกจากการศึกษาครั้งนี้คือตัวแบบการถดถอยทวินามนิเสธที่มีผลกระทบจากค่าศูนย์ และผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ คือ อายุของผู้เอาประกัน อายุของรถยนต์ ขนาดตัวถังรถยนต์ และรุ่นของรถยนต์คำสำคัญ: จำนวนการเรียกร้องค่าสินไหม  ตัวแบบการถดถอยที่มีผลกระทบจากค่าศูนย์  ข้อมูลที่มีค่าศูนย์อยู่มากIn the motor insurance business, the study of factors affecting the number of claims to estimate the frequency of damage and it can lead to calculate the loss cost precisely. The calculation of the loss cost that accuracy and precision will enable the company to set up adequate premium for the reserve and allocate money to invest in the resources to invest in cost-effectively. The appearance of the number of claims have an excess of zero counts since the car that are under the policy is not an accident or the insured has the deductible, fixed amount of an insurance claim that is the responsibility of the insured, and which the insurance company will deduct from the claim payment. For this reason, this research has been applied the zero-inflated regression model to solve problems of an excess of zero counts. The regression model that used in this research are zero-inflated Poisson regression model and zero-inflated negative binomial regression model.The results found that the regression model selected from this study was the zero-inflated negative binomial regression model and the factors affecting the claim are the insured age, vehicle age, vehicle size, and model.Keywords: Number of Claim, Zero-Inflated Regression Model, Excess Zero